2024年1月から10月中旬までの1分足データを集計し分析してみた。
まずは1日通しのデータ
▼高値安値の平均値幅
値幅が大きくなりやすい時間帯は、各市場での節目時間は多い。NYは東京欧州と比べて値幅が大きいことが良くわかる。
▼値幅別の出現回数
値幅ごとにどの時間帯での出現回数が多いかを色分けした図。データの個数は209日分。
指標の多い2130-2300は時間帯を通して値幅が大きいことが良くわかる。
東京欧州は、比較的メリハリがある分、NYでは大きな値動きが続きやすいため、狙いどころが絞りにくいうえに食らった時のダメージがでかい（当たれば大きな値幅が取れる）時間帯といえる。
次に、主戦場であるNY時間(ここでは2100-2600までとした)でのデータにフォーカスしてみる。
▼NY時間での平均値幅
高値安値(High-Low)と実体のみ(Open-Close)で色分けしているのは、できるだけ実体で強くブレイクアウトするポイントを探したいと思たったため。
秒スキャでペイオフ2.0以上を目指すなら、少なくとも実体ベースで2pips以上伸びる箇所だけを打ちたい。そのようなローソク足が出る時間は概ね以下の時間帯に限られていることが分かった。
①21：30～21：45 指標
②22：00～22：15
③22：30～22：45 ダウOP
④23：00～23：15
⑤23：30、23：50、23：55、0：00
市場、節目時間、ダウを起点に大きな波が発生し、15分サイクルで次の波へと変化していく毛一行があるように見受けられる。0時付近は普段ロンドンフィックスに構えていたが、思っていたほど大きなボラの変動は発生していないようだ。（月末に限っては要リサーチ）
▼NY時間での値幅別出現回数（高値安値）
21：30-00：00の時間帯では、1分で3pipsほどの値動きは当たり前なので、その値幅で取れるゴミカスを取りに行こうとすると常にエントリータイミングになってしまうが、ランダムな上下動の中でしかないのでタイミングをミスるとすぐに損切地獄になってしまうということだ。
一方、しっかり伸びる足で入れたとしたら、5pips以上伸びる可能性もあるので、伸ばす努力をすることも重要。
▼NY時間での値幅別出現回数（実体のみ）
伸びるローソク足の発生頻度を考慮すると、6pips以上伸びたポジを利食いしなかった場合、さらに伸びる可能性は極めて低いといえるだろう。これを踏まえると、利食いのタイミングは
①走って止まったタイミング
②ティックのダウ転換
③建値（最悪のケース）
のいずれかしかない。
ポジった後に迷わないための心構えを持ち、握り潰しを撲滅するための根拠として、トレードする際は常にこの結果を念頭に置いておきたい。
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